Perbedaan Frekuensi Perdagangan Saham, Return Saham dan Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Pemecahan Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan frekuensi perdagangan saham, return saham dan trading volume activity sebelum dan setelah pemecahan saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan jenis penelitian event study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan pemecahan saham tahun 2015. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 14 perusahaan. Teknik analisis menggunakan uji beda paired sample t test dengan metode pengamatan 7 hari yaitu 3 hari sebelum pemecahan saham, 1 hari sebagai metode pengamatan, dan 3 hari setelah pemecahan saham. Sehingga mendaptkan hasil penelitian terdapat perbedaan frekuensi perdagangan saham, return saham, dan trading volume activity sebelum dan setelah pemecahan saham